Gáll, JózsefTóth, István2022-11-302022-11-302022-11-29https://hdl.handle.net/2437/341550Az operációs kockázat egyik a három fő kockázati típus közül, mely fenyegetheti a pénzügyi intézeteket. Az operációs kockázat mellett bemutatásra kerülnek a működési kockázatot szabályozó intézkedések is. Különböző kockázati mértékek alakultak ki az évek folyamán, melyek a tőkeképzés alapjait szolgálják. A két legelterjedtebb kockázati mérőszám a Value at Risk (VaR), és az Expected Shortfall. A dolgozatban sor kerül a két mutató LDA (Loss Distribution Approach) alapú becslésre. Ezen becslések, modellezések eredményeinek kiértékelése, elemzése is megtörténik a dolgozatban, melyek tanulságosak lehetnek a becslési eljárások során.45hukockázatkezelésvalue at riskexpected shortfallkockázati mértékekDEENK Témalista::Közgazdaságtudomány::PénzügyHozzáférhető a 2022 decemberi felsőoktatási törvénymódosítás értelmében.