A CAPM és APT modell tesztelése és optimális portfólió képzése a DJIA és DAX index kiválasztott részvényei alapján

Gáll, JózsefGyörgy, Viktória2020-05-122020-05-122020-05-12http://hdl.handle.net/2437/286964Dolgozatomban a DJIA és DAX index kiválasztott részvényei alapján teszteltem az APT és a CAPM modellt, valamint ezekből a részvényekből optimális portfóliók kialakítását végeztem. A munkában bemutatom a tőkepiaci modellek közül leggyakrabban használtak elméleti hátterét. A gyakorlati módszertan segítségével prezentálom a modellek működését. A kapott eredményeket a piacon elért tényleges hozam alapján értékeltem ki és ezekből vontam le következtetéseket a modellek hatékonyságára vonatkozóan. A választott részvényekből különböző csoportosítási szempontok alapján optimális portfóliókat alakítottam ki. Dolgozatom második fele, ezen portfóliók kiértékelésével foglalkozik.50hutőkepiaci modellekmarkowitz-i elméletAPT modellCAPM modellDJIA indexDAX indexoptimális portfóliókA CAPM és APT modell tesztelése és optimális portfólió képzése a DJIA és DAX index kiválasztott részvényei alapjánDEENK Témalista::Informatika