Gáll, JózsefOlajos, Lívia2014-10-312014-10-312014-10-31http://hdl.handle.net/2437/199595A dolgozat elején áttekintésre kerülnek az opcióhoz tartozó alapfogalmak és a Black–Scholes féle opcióárazási képlet, és a képlet hiányosságából kiindulva tovább haladok a volatilitás témakörére, hogyan becsülhetjük ezt milyen fogalmak kapcsolódnak a jelenséghez. Dolgozatomban az ehhez kapcsolódó tudományos munkákat is összegezem. Célom kutatni azon tényezők után, amelyek meghatározzák a volatilitás becslést. Az implikált volatilitás és néhány sztochasztikus volatilitás modell főbb jellegzetességeinek bemutatása után röviden ismertetek néhány mozgóátlag modellt és (G)ARCH modellek főbb ismérveit emelem ki. A Yahoo! Inc részvényárfolyam adatok alapján volatilitásbecslést és volatilitás előrejelzést készítettem, majd dolgozatom végén a levontam a következtetéseket és javaslatokat tettem további kutatásokra.48husztochasztikus volatilitásopcióárazásDEENK Témalista::Társadalomtudományok