Nagy, LajosGégény, Alexandra2015-10-302015-10-302014-10-15http://hdl.handle.net/2437/217634Célkitűzésem, hogy milyen arányban kell vásárolnunk a részvényekből, hogy minimalizáljuk a kockázatot. Az ehhez kapcsolódó feladatok közé tartozik az optimális portfólió arányának meghatározása egy elvárt jövedelemszintnél. Érzékenységvizsgálattal kívánom megvizsgálni, hogy a különböző elvárt jövedelemszintek hogyan befolyásolják a portfólió összetételét és milyen hatással vannak a kockázatra. Számításaimat 2005 és 2012 közötti időszakra végeztem el, a BÉT historikus adatbázisára és a vizsgált gazdasági társaságok közleményeire támaszkodva. Kiszámoltam a vizsgált időszakra a részvények jövedelmezőségét, és leíró statisztikai eszközökkel összehasonlítottam a kockázat alakulását. Kvadratikus portfólió modellel vizsgáltam a minimális kockázatú optimális részvényösszetételt különböző elvárt jövedelemszintnél.51hutőzsdeportfóliókockázatelemzésDEENK Témalista::Közgazdaságtudomány