Gáll, József MihályTarcsa, Attila2025-06-302025-06-302023-11-16https://hdl.handle.net/2437/395107Dolgozatomban a kötvények alapvető bemutatása után áttérek a kötvénypiacok elemzésére. Mind hazai, mind nemzetközi szinten említést kapnak majd a piacok. Ezután áttérek az itt kereskedett pénzügyi termékekre, mint például az opciók és a swapok. Továbbá bemutatok két neves short-rate modellt, majd R-ben való szimulációkkal ábrázolom mind a kamatlábak , mind a kötvényárak alakulását. Egyik ilyen modell a Ho-Lee modell lesz, melyben az elméleti részek után áttérünk gyakorlati alkalmazására, és ezzel kapcsolatos feladatokra. Másik modell a Vasicek modell, melyben bemutatok a kamatlábak átlaghoz való visszahúzását, valamint kötvényt árazni is fogok.39 oldalhukötvénypiac, short-rate modell, derivatívákKötvénypiac, annak jellegzetességei, valamint néhány short-rate modell bemutatásaDEENK Témalista::InformatikaHozzáférhető a 2022 decemberi felsőoktatási törvénymódosítás értelmében.