Gáll, József MihályGajdics, László2010-05-132010-05-1320102010-05-13http://hdl.handle.net/2437/96281A dolgozat egyrészt rövid áttekintést ad különböző volatilitásmodellekről, másrészt három devizaárfolyam adataira illesztett klasszikus GARCH modell eredményeit ismerteti.53huvolatilitásVolatilitás modellek és ehhez kapcsolódó problémákDEENK Témalista::KözgazdaságtudományDEENK Témalista::Matematika