Nagy, GáborDeák, Marianna2019-05-132019-05-132019-05-13http://hdl.handle.net/2437/267532Szakdolgozatomban a GARCH modellekkel foglalkozom. A dolgozatban kiválasztott magyar részvények esetén megnézem, hogy a forgalmi adatokra alkalmazható-e a GARCH modell, illetve, hogy az R program segítségével becsült GARCH folyamat hibája hogyan alakul a becsült idősor mintaelemszámának függvényében.44 oldalhuGARCHvolatilitásDEENK Témalista::Közgazdaságtudomány::Pénzügy