Aradi, BernadettIpacs, Patrik2019-05-022019-05-022019-05-02http://hdl.handle.net/2437/266710Záró dolgozatom során opciókkal, illetve az ezek árazásához szorosan kapcsolódó volatilitással, és ennek modellezésével foglalkoztam. Az OTP Bank Zrt. 2014-2019 közötti időszakbeli záró részvényárfolyamának hozamait vizsgálom konkrét idősor gyanánt, erre illesztettem többféle volatilitás modellt, és ezek segítségével alátámasztottam az értékpapírok hozamaira vonatkozó elméleti eredmények egy részét. Felvezetem a modellhez és az elmélethez szükséges alapfogalmakat, képleteket.40huvolatilitásopcióDEENK Témalista::Informatika::Alkalmazott matematika