Gáll, JózsefKis-Böndi, Csinszka2007-01-102007-01-1020062007-01-10http://hdl.handle.net/2437/538A diplomamunkám első fejezete azokat a kockázati típusokat jeleníti meg, amelyekkel szembesülnek a bankok. Ezek közül külön részben jellemzem, a dolgozat alapjául szolgáló kamatláb kockázatot. A második fejezetben viszonylag nagy terjedelemben foglalkozom a kockázat mérésével. A harmadik fejezetben olyan szokásos eszközöket mutatok be, amelyekkel a kamatingadozásból származó kockázat fedezhető. Az utolsó fejezetben igyekszem felvázolni a swap árazásának módszertanát, és külön kiváncsi vagyok az értékek eloszlására, amely hisztogramot a Vasicek kamatláb-modellt alkalmazó szimulációval készítek.721331995 bytesapplication/pdfhuA kéziratos disszertációk csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatókDuration gapkamatkockázatkamatswapfedezetszármazékos ügyletInterest ratesKamatlábakip