Aradi, BernadettTurányi, Attila2020-05-052020-05-052020http://hdl.handle.net/2437/285647A pénzügyi intézmények szempontjából döntő fontosságú a kockázat minél pontosabb előrejelzése, hogy elegendő tőketartalékot tudjanak képezni az esetlegesen bekövetkező negatív eseményekből fakadó veszteségek kezelésére, mint például a 2008-2009-es válság vagy a jelenlegi COVID-19-világjárvány. Diplomamunkám célja a piaci kockázat mérésére alkalmazott két legelterjedtebb kockázati mérték, a Value at Risk és az Expected Shortfall összehasonlítása. Először bemutatom a pénzintézetekre vonatkozó szabályozásokat a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság intézkedésein keresztül, majd definiálom a későbbiekhez elengedhetetlen matematikai fogalmakat. Ismertetem a kockázat mérésére szolgáló eszközöket, ezek különböző számítási módszereit, illetve utótesztelését, amellyel ellenőrizhetjük az alkalmazott modell pontosságát. Ezután az általam összeállított három portfólióra elvégzem a kockázati mértékek kiszámítását és utótesztelését. Végül levonom a következtetéseket az elvégzett számításaim eredményei alapján.38hukockáztatott értékvalue at riskexpected shortfallDEENK Témalista::Matematika