Gáll, JózsefKósa, Kristóf2022-05-052022-05-052022http://hdl.handle.net/2437/332311Szakdolgozatom első részében a tőkepiaci modellek elméleti részét vázoltam fel. Kitértem a Markowitz-féle hatékony portfólióelméletre, a tőkepiaci árfolyamok modelljére, illetve az arbitrált árfolyamok elméletére. Dolgozatomban bemutattam a modellek használati előnyét és hátrányát illetve a modelleket leíró képleteket és a feltételezésket illetve a használatukhoz szükséges feltételeket. A CAPM modell esetén ismertettem a bétát, illetve egy empirikus vizsgálat eredményét is bemutattam. Ebben a részben két kritikát is beemeltem az elméleti részhez. A kritikát alapul vevő tőkepiaci árfolyamok modelljét mutattam be az utolsó részben, ahol összehasonlítottam a CAPM modellel. A dolgozatom utolsó részében a microsoft excel szoftvert használtam saját vizsgálataim elvégzésére, a béta és a szórás közötti kapcsolat erősségének tesztelésére.38huCAPMPortfólióelméletAPT modellDEENK Témalista::Informatika