Gáll, József MihályMagyar, Tamás2017-10-302017-10-302017-10-27http://hdl.handle.net/2437/244942A dolgozat az Expected Shortfall back-tesztjét mutatja be és az ehhez kapcsolódó matematikai eszközöket. A pénzügyi kockázat területei és kockázati mértékek bemutatásra kerülnek a Bázeli Bizottsággal együtt. A fontosabb pénzügyben használt nevezetes eloszlásokra is kitér a dolgozat. A Value at Risk és az Expected Shortfall bemutatása és összehasonlítása nagy hangsúlyt kap. Ismertetésre kerül az Expected Shortfall back-tesztje. Bemutatásra kerül a teszthez kapcsolódó alapfeltevések megváltoztatásának vizsgálata az eredmények szempontjából. Végül pedig a vizsgálat során kapott eredmenyék elemzésére is kitér a dolgozat.55en-USExpected ShortfallBack-testValue at RiskDEENK Témalista::Matematika