Fazekas, BalázsWéber, Tamás2022-10-242022-10-242022-10-23https://hdl.handle.net/2437/337985A szakdolgozatom során arra kerestem a választ, hogy hogyan alakultak az optimális portfóliók évenként és ezek befektetési szempontból hogyan viszonyultak a piaci indexhez. Az értékpapírjaim a Budapesti Értéktőzsde hivatalos indexéből, a BUX-ból kerültek kiválasztásra, számszerűen 16 részvényt vizsgáltam és ezekből választottam ki az optimális portfólió összetételét. Kutatásom a Markowitz-féle portfólió elméletre épült. A Sharpe-index, Treynor-mutató és a Jensen-alfa mutatók felhasználásával alakítottam ki a portfóliókat. Dolgozatom eredménye, hogy kialakított portfóliók minden évben felül teljesítették a piaci indexet. A következtetésem, hogy érdemesebb saját portfóliókat kialakítani, minthogy a piaci indexbe fektessünk.58huBudapesti Értéktőzsdeoptimális portfólióDEENK Témalista::KözgazdaságtudományDEENK Témalista::Közgazdaságtudomány::Pénzügy