Amerikai opciók árazásának néhány kérdése

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József Mihály
dc.contributor.authorTóth, István Márk
dc.contributor.departmentDE--TEK--Természettudományi és Technológiai Kar--Matematikai Intézethu_HU
dc.date.accessioned2010-12-09T08:58:31Z
dc.date.available2010-12-09T08:58:31Z
dc.date.created2010-12-09
dc.date.issued2010-12-09T08:58:31Z
dc.description.abstractAmerikai opciók esetén a tulajdonos nagyobb rugalmassággal rendelkezik annak a lehetőségnek köszönhetően, hogy a lejáratig bármikor lehívhatja. Ennek a sajátosságnak a következménye, hogy értékének meghatározása sokkal bonyolultabb, mint az európai opcióké.hu_HU
dc.description.correctorgj
dc.description.courseAlkalmazott matematikushu_HU
dc.description.degreerégi képzéshu_HU
dc.format.extent50hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/101096
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectamerikai opcióhu_HU
dc.subjectopciók árazásahu_HU
dc.subjectbináris modellhu_HU
dc.subjectmegállási időhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudományhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Matematikahu_HU
dc.titleAmerikai opciók árazásának néhány kérdésehu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Természettudományi és Technológiai Kar)