Tőzsdén kereskedett befektetési alapok hozamának és túlteljesítési képességének vizsgálat azok Morningstar Sustainalytics és Morgan Stanley Capital International ESG értékelései mentén
Dátum
Authors
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
DOI
Absztrakt
A dolgozatom a tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF-ek) hozamait és túlteljesítési potenciálját vizsgálja azok ESG (környezeti, társadalmi, és vállalatirányítási) értékeléseinek függvényében, a Morningstar Sustainalytics, és a Morgan Stanley Capital International minősítési rendszereinek alapján. A kutatás célja annak feltárása volt, hogy a magasabb ESG besorolású alapok átlagosan jobb pénzügyi teljesítményt mutatnak-e, mint az alacsonyabb besorolásúak. A dolgozatomban bemutattam a portfólió elmélettel kapcsolatos alapvető ismereteket, az ETF-ek működését és típusait, valamint a fenntarthatósági pontok elméleti hátterét. Az elemzés többváltozós lineáris regressziós modellek és pénzügyi mutatók segítségével történt, 2022 és 2025 közötti adatok alapján. Dolgozatom hipotéziseit a világ egyik meghatározó vagyonkezelőjének befektetési alapjainak vonatkozásában vizsgáltam, vagyis a Blackrock Inc. iShares alapjain.