A mozgóátlagokra épülő kereskedési stratégiák sikerességének/jövedelmezőségének vizsgálata a nagy kapitalizációjú vállalatok példáján keresztül
Dátum
Authors
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
DOI
Absztrakt
Dolgozatomban tanulmányozom a technikai elemzés eszközei közül az egyszerű- és az exponenciális mozgóátlagok kereszteződésére épülő kereskedési stratégiák jövedelmezőségét a buy & hold stratégiával összevetésben. Az S&P 500 öt legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező vállalat részvényei, öt éves időtávon keresztül kerülnek vizsgálat alá. Tesztelem a közismert Wall Street-i közmondás gyakorlati működését, miszerint a trend a barátod („trend is your friend”), vagyis érdemesebb trenddel egy irányú kereskedési pozíciókat felvenni. Ezek alapján összehasonlítom a kizárólag trendirányú kereskedést a trend figyelembevétele nélküli kereskedéssel, jövedelmezőségi és a jelzések megbízhatóságának szempontjából. Továbbá a kutatás kiterjed az egyes stratégiák által elérhető hozam és az annak érdekében vállalt kockázat kompromisszumára is.