Dolgozatomban a portfóliókkal kapcsolatos szakirodalom és a szabad forrás-kódú, ingyenes R statisztikai rendszer felhasználásával, a Budapesti Értéktőzsde részvény-kereskedési adataira támaszkodva vizsgálom a portfólió kiválasztást és optimalizálást. Ismertetem a portfólióképzés legfontosabb lépéseit, feladatait és megvizsgálom, hogy a piaci szereplők milyen tényezők alapján választhatják ki a számukra optimális értékpapír-kombinációt. Dolgozatom gyakorlati részének célja, hogy a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvényekből, különböző szempontok szerint összeállított tőkepiaci portfóliókat vizsgáljam a kockázat-hozam összefüggésének tükrében.