A földrajzi diverzifikáció befektetési alapokra gyakorolt hatása
Dátum
Authors
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
DOI
Absztrakt
Egy befektetés kockázatának csökkentése érdekében mindenképpen szükséges diverzifikálni, vagyis több különböző értékpapírokat kiválasztani. A diverzifikációnak számos módja létezik, melyek közül napjaink blokkosodó világában a földrajzi kitettség egy egyre fontosabb szempontnak tűnik. Az egyes régiók piacán megtalálható értékpapírok teljesítményének összehasonlítása során tapasztalhatunk vajon eltéréseket? Egy földrajzilag diverzifikált portfólió vajon kevesebb kockázattal jár és jobban is teljesít, mint egy országspecifikus portfólió? Erre a kérdésekre választ keresve kiválasztottam 12 befektetési alapot, melyek különböző régiók területén fektetnek be, illetve egyaránt találhatóak közöttük országspecifikus és földrajzilag diverzifikált alapok is. Ezen befektetési alapokat összehasonlítottam különböző piaci indexekkel, elemeztem pénzügyi mutatók segítségével, illetve az alapokból összeállított portfólió teljesítményét is megvizsgáltam.