Szerző szerinti böngészés "Ipacs, Patrik"
Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
Találat egy oldalon
Rendezési lehetőségek
Tétel Korlátozottan hozzáférhető Volatilitás és a stilizált tények jelenlétének vizsgálata pénzügyi adatokon keresztülIpacs, Patrik; Aradi, Bernadett; DE--Informatikai KarZáró dolgozatom során opciókkal, illetve az ezek árazásához szorosan kapcsolódó volatilitással, és ennek modellezésével foglalkoztam. Az OTP Bank Zrt. 2014-2019 közötti időszakbeli záró részvényárfolyamának hozamait vizsgálom konkrét idősor gyanánt, erre illesztettem többféle volatilitás modellt, és ezek segítségével alátámasztottam az értékpapírok hozamaira vonatkozó elméleti eredmények egy részét. Felvezetem a modellhez és az elmélethez szükséges alapfogalmakat, képleteket.