A dolgozatomban empirikus vizsgálatokkal kíséreltem meg a CAPM és az APT modellek használhatóságának vizsgálatát a BUX index választott részvényeinek segítségével. A szakdolgozat első felében kifejtettem az említett modellek elméleti hátterét. Áttekintettem a hozzájuk kapcsolódó szakirodalmakat. A második részben ezen modellek használatát vizsgáltam kilenc BUX kosárban szereplő részvény segítségével. A részvények árfolyam változásainak becslése során gyűjtött tapasztalataimra alapozva értékeltem a két modell használhatóságát.