Analyzing Some Theoretical Properties of Affine Term Structure Models
Betöltés ...
Dátum
Authors
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
DOI
Absztrakt
Investigating the stochastic nature of continuous short rate models under Vasicek and Cox, Ingersoll and Ross model. Using monte carlo to simulate the future path of the interest rates, I then proceed to price interest rate derivatives