Portfólóértékelési módszerek összehasonlítása 1998 és 2006 közötti magyarországi adatokon

Abstract

Dolgozatomban két elméleti megközelítést mutatok be, ami alapján a befektetni kívánó egyének a számukra megfelelő tőkeallokációt meg tudják határozni. Az első elmélet szerint az adott portfolióknak kizárólag a várható értéke és varianciája alapján történik meg a portfoliók értékelése, míg a második esetben a portfoliók hozamainak eloszlását, ez alapján más jellegzetességeket is figyelembe veszünk. A dolgozat második felében a Budapesti Értéktőzsde honlapjáról letöltött 1998 és 2006 közötti adatokkal számolva gyakorlati szempontból is megvizsgálom az egyes elméletek használhatóságát a magyar értékpapírpiacon. Röviden bemutatom az R programnyelv beépített funkcióinak egy részét, a pénzügyi kiegészítő csomagjai közül az fPortfolio „package” fontosabb függvényeit, és olyan saját függvényeket, amiket az elemzés elvégzéséhez készítettem.