Összetett kockázat eloszlása és az ehhez kapcsolódó Value at Risk becslések bemutatása
Betöltés ...
Dátum
Authors
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
DOI
Absztrakt
Dolgozatom elsődleges célja a teljes veszteség eloszlásának meghatározása különféle módszerek segítségével, illetve az ehhez tartozó Value at Risk becslések megadása. Ezek meghatározásához a Panjer-rekurziót és a Monte Carlo szimulációs eljárást mutatom be részletesen.