Néhány fontosabb magyar részvény kockázatának elemzése és optimális portfólió összeállítása

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorNagy, Lajos
dc.contributor.authorGégény, Alexandra
dc.contributor.departmentDE--Gazdaságtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2015-10-30T10:32:05Z
dc.date.available2015-10-30T10:32:05Z
dc.date.created2014-10-15
dc.description.abstractCélkitűzésem, hogy milyen arányban kell vásárolnunk a részvényekből, hogy minimalizáljuk a kockázatot. Az ehhez kapcsolódó feladatok közé tartozik az optimális portfólió arányának meghatározása egy elvárt jövedelemszintnél. Érzékenységvizsgálattal kívánom megvizsgálni, hogy a különböző elvárt jövedelemszintek hogyan befolyásolják a portfólió összetételét és milyen hatással vannak a kockázatra. Számításaimat 2005 és 2012 közötti időszakra végeztem el, a BÉT historikus adatbázisára és a vizsgált gazdasági társaságok közleményeire támaszkodva. Kiszámoltam a vizsgált időszakra a részvények jövedelmezőségét, és leíró statisztikai eszközökkel összehasonlítottam a kockázat alakulását. Kvadratikus portfólió modellel vizsgáltam a minimális kockázatú optimális részvényösszetételt különböző elvárt jövedelemszintnél.hu_HU
dc.description.correctorKE
dc.description.coursePénzügy és számvitelhu_HU
dc.description.degreeBSc/BAhu_HU
dc.format.extent51hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/217634
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjecttőzsdehu_HU
dc.subjectportfólió
dc.subjectkockázatelemzés
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudományhu_HU
dc.titleNéhány fontosabb magyar részvény kockázatának elemzése és optimális portfólió összeállításahu_HU
dc.title.translatedRisk analysis of some important hungarian shares and making of optimal portfoliohu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Statisztikai és Módszertani Intézet)