Néhány fontosabb magyar részvény kockázatának elemzése és optimális portfólió összeállítása
Dátum
Authors
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
DOI
Absztrakt
Célkitűzésem, hogy milyen arányban kell vásárolnunk a részvényekből, hogy minimalizáljuk a kockázatot. Az ehhez kapcsolódó feladatok közé tartozik az optimális portfólió arányának meghatározása egy elvárt jövedelemszintnél. Érzékenységvizsgálattal kívánom megvizsgálni, hogy a különböző elvárt jövedelemszintek hogyan befolyásolják a portfólió összetételét és milyen hatással vannak a kockázatra. Számításaimat 2005 és 2012 közötti időszakra végeztem el, a BÉT historikus adatbázisára és a vizsgált gazdasági társaságok közleményeire támaszkodva. Kiszámoltam a vizsgált időszakra a részvények jövedelmezőségét, és leíró statisztikai eszközökkel összehasonlítottam a kockázat alakulását. Kvadratikus portfólió modellel vizsgáltam a minimális kockázatú optimális részvényösszetételt különböző elvárt jövedelemszintnél.