The comparison of Value at Risk, Expected Short-fall, and Gini measure and its applications

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorJózsef, Gáll
dc.contributor.authorAlhalibi, Yassin
dc.contributor.departmentDE--Természettudományi és Technológiai Kar--Matematikai Intézet
dc.date.accessioned2025-02-03T08:17:40Z
dc.date.available2025-02-03T08:17:40Z
dc.date.created2024-05-03
dc.description.abstractThis thesis studies some of the most used risk measures - Value at Risk (VaR), Expected Short-fall(ES), and Gini measure and their applications. The most often used risk indicator in financial risk management is Value at risk. However, VaR will have some flaws when it comes to measuring extreme risks.
dc.description.correctorMJE (admin kérésére metaadatok javítása)
dc.description.courseapplied mathematics
dc.description.degreeMSc/MA
dc.format.extent53
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2437/386375
dc.language.isoen
dc.rights.accessHozzáférhető a 2022 decemberi felsőoktatási törvénymódosítás értelmében.
dc.subjectrisk measures, monty carlo, VaR, ES, Gini shortfall
dc.subject.dspaceInformatics::Applied Mathematics
dc.titleThe comparison of Value at Risk, Expected Short-fall, and Gini measure and its applications
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
Név:
yassin thesis.pdf
Méret:
1.03 MB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
Megjelenítés
Engedélyek köteg
Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
Név:
license.txt
Méret:
1.94 KB
Formátum:
Item-specific license agreed upon to submission
Leírás:
Letöltés
Gyűjtemények
Theses (Faculty of Science and Technology)