Opciós stratégiák vizsgálata és visszatesztelése 2020-2024-ben az S&P500 tőzsdeindexre
Dátum
Authors
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
DOI
Absztrakt
A diplomadolgozat témája opciós stratégiák bemutatása, elemzése, visszatesztelése a 2020-2024-es, ötéves időszak változatos piaci környezetében. Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy következetes, rögzített szabályok mentén való opciós kereskedéssel felülmúlható-e a részvénypiac teljesítménye. Ennek érdekében bemutatom magát az opciós ügyletet, annak legfontosabb tulajdonságait, jellemzőit, és a hozzá kapcsolódó alapfogalmakat. Ismertetem a Black-Scholes formulát, mely az opciók értékelésének legelterjedtebb matematikai modellje. Kitérek az opciós görögökre, melyek az opciós pozíciók mutatószámai, azután ismertetem az opciós alap- és összetett stratégiákat. Ezt követően opciós stratégiákat teszteltem egy backtest platform segítségével. Három stratégiát választottam ki, melyekkel az S&P500 tőzsdeindex árfolyamának mozgására spekulálva, változatos piaci környezetben mértem a teljesítményüket.