Testing a portfolio theory on Hong Kong data

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

My main aim of this thesis is to test the model on Hong Kong data to observe changes, focusing on the tangency portfolio and the minimum variance portfolio. And this thesis tried to find how the best combinations of stocks and make some rational explanations for them.

Leírás
Kulcsszavak
Hong Kong, angency portfolio, minimum variance portfolio
Forrás
Gyűjtemények