Részvény ár becslés főkomponens-analízis és lineáris regresszió alkalmazásával

Abstract

A dolgozatom célja a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett kereskedési volumen alapján legnagyobb öt részvény záró árainak becslése volt az előző napi záró árak felhasználásával. Ezen becslések kiszámításához a főkomponens-analízis és lineáris regressziót használtam fel. A dolgozatomban három megközelítést hasonlítottam össze. Az első megközelítésben öt év adatait felhasználva számoltam ki a főkomponenseket, majd ezekre a lineáris regressziós egyenletet. A második megközelítésben a főkomponensek kiszámítási módja nem változott, azonban a regressziós egyenletet újra számoltam minden becslés után. Az utolsó megközelítésben pedig az előző 89 nap adatait felhasználva számoltam ki mind a főkomponenseket mind a regressziós egyenletet. Vizsgáltam a megközelítések által adott becslések pontosságát, valamint ezen becslések alapján végzett részvény kereskedés milyen eredményt ért volna el.