Gépi tanuló algoritmusok tőzsdei használata

Dátum
2014-06-11T09:51:18Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Napjaink felgyorsult és gazdaságilag globalizálódott világában egyre nagyobb volumenű pénz cserél gazdát nap mint nap a világ tőzsdéin. A kommunikációs forradalomnak és a hozzá tartozó eszközök térnyerésének köszönhetően manapság bárki kereskedhet devizával, tőzsdeindexekkel, részvényekkel, akinek internetkapcsolat áll rendelkezésére. A tőzsdén az utóbbi időben teret nyertek az automatizált kereskedő eszközök. Ezek olyan szoftverek, melyek emberi beavatkozás nélkül egy előre meghatározott algoritmus alapján kereskednek. Ezeknek a robotoknak egy része nagy frekvenciás kereskedéssel (HFT, High Frequency Trading) működik. Ez egy olyan forma, ahol szinte másodpercről másodpercre adnak és vesznek instrumentumokat, egy-egy megbízáson centes haszonkulccsal dolgozva. Jórészt ennek köszönhető, hogy a piac természete az utóbbi időben teljesen megváltozott, a trendek rövidültek. Kutatási témám során egy olyan eszközt fejlesztettem, mellyel egyszerűen és gyorsan lehet gépi tanuló algoritmusokat készíteni és tesztelni tőzsdei felhasználásra. Saját fogadási stratégiát fejlesztettem, amely egy kismértékben még veszteséges algoritmusból is képes nyereséget produkálni. A rendszerhez tartozik egy webes felület. Melyet Ruby on Rails keretrendszerben fejlesztettem. Ennek segítségével feladatokat írhatunk ki tesztelésre. Tartozik hozzá egy kliens, amely gépi tanuló algoritmusokat tesztel a feladatban kiírt paraméterek szerint. A felületen különböző eredményeket hasonlíthatunk össze kiválasztva a számunkra megfelelő modellt további felhasználásra.

Leírás
Kulcsszavak
gépo tanulás, tőzsde
Forrás