Piaci hatékonyság elmélete és kapcsolódó empirikus kérdések
Fájlok
Dátum
Authors
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
DOI
Absztrakt
A szakdolgozat célja a piaci hatékonyság gyenge formájának vizsgálata, különös tekintettel annak elméleti hátterére és az empirikus elemzési módszerek bemutatására. A szakirodalmi áttekintés során ismertetem a piaci hatékonyság alapfeltevéseit, fejlődését, valamint az elméletet támogató és cáfoló kutatásokat. Magyar, amerikai és kelet-ázsiai részvények 2018 és 2023 közötti árfolyamadatait felhasználva empirikus elemzéseket végzek R környezetben. Az elemzésben különféle statisztikai módszereket használok, mint a véletlen bolyongás modell, az autokorrelációs tesztek és a varianciahányados vizsgálatok, kiegészítve ezeket mozgó ablakos technikával az időbeli mintázatok pontosabb feltárása érdekében.Az eredmények átfogó képet nyújtanak a piacok hatékonyságának szintjéről és az árfolyamok előrejelezhetőségéről.