Az Expected Shortfall back-tesztje és ehhez kapcsolódó eszközök

Dátum
Szerzők
Magyar, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat az Expected Shortfall back-tesztjét mutatja be és az ehhez kapcsolódó matematikai eszközöket. A pénzügyi kockázat területei és kockázati mértékek bemutatásra kerülnek a Bázeli Bizottsággal együtt. A fontosabb pénzügyben használt nevezetes eloszlásokra is kitér a dolgozat. A Value at Risk és az Expected Shortfall bemutatása és összehasonlítása nagy hangsúlyt kap. Ismertetésre kerül az Expected Shortfall back-tesztje. Bemutatásra kerül a teszthez kapcsolódó alapfeltevések megváltoztatásának vizsgálata az eredmények szempontjából. Végül pedig a vizsgálat során kapott eredmenyék elemzésére is kitér a dolgozat.
Leírás
Kulcsszavak
Expected Shortfall, Back-test, Value at Risk
Forrás