Az Expected Shortfall back-tesztje és ehhez kapcsolódó eszközök

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József Mihály
dc.contributor.authorMagyar, Tamás
dc.contributor.departmentDE--Gazdaságtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2017-10-30T09:01:00Z
dc.date.available2017-10-30T09:01:00Z
dc.date.created2017-10-27
dc.description.abstractA dolgozat az Expected Shortfall back-tesztjét mutatja be és az ehhez kapcsolódó matematikai eszközöket. A pénzügyi kockázat területei és kockázati mértékek bemutatásra kerülnek a Bázeli Bizottsággal együtt. A fontosabb pénzügyben használt nevezetes eloszlásokra is kitér a dolgozat. A Value at Risk és az Expected Shortfall bemutatása és összehasonlítása nagy hangsúlyt kap. Ismertetésre kerül az Expected Shortfall back-tesztje. Bemutatásra kerül a teszthez kapcsolódó alapfeltevések megváltoztatásának vizsgálata az eredmények szempontjából. Végül pedig a vizsgálat során kapott eredmenyék elemzésére is kitér a dolgozat.hu_HU
dc.description.correctorKE
dc.description.courseNemzetközi gazdaság és gazdálkodáshu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent55hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/244942
dc.language.isoen_UShu_HU
dc.subjectExpected Shortfallhu_HU
dc.subjectBack-test
dc.subjectValue at Risk
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Matematikahu_HU
dc.titleAz Expected Shortfall back-tesztje és ehhez kapcsolódó eszközökhu_HU
dc.title.translatedThe back-test of the Expected Shortfall and related propertieshu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Számviteli és Pénzügyi Intézet)