Bázeli bankszabályozási keretrendszer és kapcsolódó pénzügyi szabályozási kérdések

Abstract

A szakdolgozatom célja a napjainkban releváns bankszabályozási kérdéseinek szemléje és körüljárása, illetve a leggyakrabban használt kockázati mértékek bemutatása és numerikus összehasonlítása volt. A dolgozatom a bázeli banki szabályozás történelmi kontextusba helyezése és releváns kockázatok bemutatása mellett gyakorlati betekintést nyújt a Value at Risk és Expected Shortfall számítási módjaiba és össze is hasonlítja azokat. Python programozási nyelv és kapcsolódó matematikai programcsomagok felhasználásával valós adatokon demonstrálja a két kockázati mérték jellegzetességeit és a kettő közti különbséget, felmerülő hatékonyságbeli kérdéseket. Bemutatja egy a napjainkban releváns, a két kockázati mérték között történő áttérésről szóló kérdéskört, saját számításokat végezve. Betekintést nyújt több, a világgazdaságra és a bázeli bankszabályozásra hatással lévő banki válságot. Végül szemléli a jelen és a jövő bankszektori szabályozói kérdéseket, kijelölve a bázeli szabályozás lehetséges fejlődési irányzatait.