A dolgozatban az amerikai DOW, a német DAX, a magyar BUX, a lengyel WIG, valamint az orosz RTS tőzsdeindexek bemutatására és a közöttük lévő kapcsolatok vizsgálatára került sor. Bemutatásra került több, az elmúlt években született tanulmány az indexek együttmozgásával kapcsolatban. A vizsgálatokban a leíró statisztika eredményei, a korrelációs együtthatók értékei, valamint a kointegrációs és a Granger oksági kapcsolatok tesztjei lettek felhasználva.