RSS hírek klaszteranalízise és FOREX árfolyamokra gyakorolt hatásának vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A valutakereskedés a gazdasági szféra egyik legfontosabb és legaktívabb területe, rendkívül sok gazdasági szereplővel és befolyásoló tényezővel. A legtöbb résztvevő elsődleges célja, hogy az említett piacon az árfolyamok ingadozásából adódó lehetőségeket kihasználja, és ezáltal a lehető legnagyobb profitra tegyen szert. A sikeres kereskedéshez mindenkinek szüksége van valamilyen prognózisra, számításokra, előzetes tapasztalatra, vagy megfigyelésekre, tehát egyfajta gondolkodásmódra, amely segítségével megpróbálja megbecsülni a jövőbeli árfolyammozgásokat. Tudományos dolgozatunk célja, hogy fényt derítsünk arra, vajon az RSS hírcsatornákon felbukkanó hírek, információk kimutatható hatással vannak-e az árfolyamok alakulására, megfigyelhetők-e rendszerszerű, hasonló jellegű, gyakori változások, melyek a hírek megjelenésének időpontjában, vagy azt követően mutatkoznak az egyes valutapárok árfolyamaiban. Amennyiben a vizsgálat alapjául szolgáló területet, forrásokat távolabbról és általánosabban tekintjük, egy, már ismert és sokak által analizált kérdéskörhöz, nevezetesen a hatékony piacok elméletéhez jutunk. Az általunk alkalmazott modell mellett a piaci hatékonyság fogalmát, illetve néhány, a már erre irányuló tesztet, modellt is megvizsgálunk, majd megpróbáljuk elhelyezni ezekhez képest saját szemléletünket és módszereinket. Az elemzésekhez különböző hírforrásokból több tízezer hírt gyűjtöttünk össze 2013. októberétől 2014. októberéig, ezen eseményeket különböző klaszterezési eljárásokkal csoportosítottuk, majd az árfolyamok alakulásának tendenciáját és mértékét lineáris regresszió, illetve logaritmikus hozamszámítás segítségével igyekeztük megbecsülni, továbbá próbáltunk kapcsolatot teremteni a hírcsatornákon keresztül beáramló információk, és a kalkulált árfolyam-ingadozások között. Az eredményekből arra következtethetünk, hogy a hatékony piaci törvények érvényesülése mellett az árfolyamokban az RSS hírfolyamok hatása felfedezhető, azonban pontos, kvantitatív jellemzéshez további, részletesebb vizsgálatokra van szükség.

Leírás
Kulcsszavak
RSS FOREX klaszteranalízis árfolyam
Forrás