Constructing the Efficient Frontier: An Empirical Analysis of Hungarian Stock Market Portfolios

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll József Mihály
dc.contributor.authorSusanti, Susi
dc.contributor.departmentDE--Természettudományi és Technológiai Kar--Matematikai Intézet
dc.date.accessioned2025-06-20T07:17:45Z
dc.date.available2025-06-20T07:17:45Z
dc.date.created2025-05-09
dc.description.abstractThis thesis investigates the evolution of optimal portfolio construction and systematic risk in the Hungarian equity market across two periods: 2013–2015 and 2023–2025. Using Modern Portfolio Theory, it examines the efficient frontier, Minimum Variance and Tangency Portfolios, and beta estimation for OTP Bank relative to both the BUX index and the tangency portfolio. The results reveal a notable improvement in the risk-return profile of optimal portfolios in the more recent period, driven by enhanced diversification and more stable market conditions. Beta estimates show OTP’s increasing sensitivity to market-wide movements, while its alignment with the tangency portfolio remains weak.
dc.description.courseApplied Mathematics
dc.description.degreeMSc/MA
dc.format.extent36
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2437/393987
dc.language.isoen
dc.rights.infoHozzáférhető a 2022 decemberi felsőoktatási törvénymódosítás értelmében.
dc.subjectModern Portfolio Theory (MPT)
dc.subjectEfficient Frontier
dc.subjectMinimum Variance Portfolio (MVP)
dc.subjectTangency Portfolio
dc.subjectBeta Estimation
dc.subject.dspaceMathematics
dc.titleConstructing the Efficient Frontier: An Empirical Analysis of Hungarian Stock Market Portfolios
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
Név:
Thesis_Susi Susanti.pdf
Méret:
4.46 MB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
Megjelenítés
Engedélyek köteg
Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
Név:
license.txt
Méret:
1.94 KB
Formátum:
Item-specific license agreed upon to submission
Leírás:
Letöltés
Gyűjtemények
Theses (Faculty of Science and Technology)