Európai és egzotikus opciók árazása Monte Carlo szimulációval
Dátum
2010-11-18T09:45:42Z
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Európai és egzotikus opciók árazása Black-Scholes, Binomiális modellben, illetve Monte Carlo szimulációval.
Leírás
Kulcsszavak
opció, opcióárazás, európai, egzotikus, Monte Carlo