Néhány kamatláb-derivatíva árazása szimulációval két kamatlábmodellben

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban néhány származtatott értékpapír árát szimulálom a Vasicek- és a Hull-White-modellben.

Leírás
Kulcsszavak
kamatlábmodell, cap, IRS, opció
Forrás
Hivatkozás
http://hdl.handle.net/2437/250966
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Matematikai Intézet)