Kockázati mértékek és kapcsolódó kockázatkezelési kérdések

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az operációs kockázat egyik a három fő kockázati típus közül, mely fenyegetheti a pénzügyi intézeteket. Az operációs kockázat mellett bemutatásra kerülnek a működési kockázatot szabályozó intézkedések is. Különböző kockázati mértékek alakultak ki az évek folyamán, melyek a tőkeképzés alapjait szolgálják. A két legelterjedtebb kockázati mérőszám a Value at Risk (VaR), és az Expected Shortfall. A dolgozatban sor kerül a két mutató LDA (Loss Distribution Approach) alapú becslésre. Ezen becslések, modellezések eredményeinek kiértékelése, elemzése is megtörténik a dolgozatban, melyek tanulságosak lehetnek a becslési eljárások során.

Leírás
Kulcsszavak
kockázatkezelés, value at risk, expected shortfall, kockázati mértékek
Forrás