Kockázati mértékek és kapcsolódó kockázatkezelési kérdések

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József
dc.contributor.authorTóth, István
dc.contributor.departmentDE--Informatikai Kar
dc.date.accessioned2022-11-30T08:28:44Z
dc.date.available2022-11-30T08:28:44Z
dc.date.created2022-11-29
dc.description.abstractAz operációs kockázat egyik a három fő kockázati típus közül, mely fenyegetheti a pénzügyi intézeteket. Az operációs kockázat mellett bemutatásra kerülnek a működési kockázatot szabályozó intézkedések is. Különböző kockázati mértékek alakultak ki az évek folyamán, melyek a tőkeképzés alapjait szolgálják. A két legelterjedtebb kockázati mérőszám a Value at Risk (VaR), és az Expected Shortfall. A dolgozatban sor kerül a két mutató LDA (Loss Distribution Approach) alapú becslésre. Ezen becslések, modellezések eredményeinek kiértékelése, elemzése is megtörténik a dolgozatban, melyek tanulságosak lehetnek a becslési eljárások során.
dc.description.correctorN.I.
dc.description.courseGazdaságinformatikus BSc
dc.description.degreeBSc/BA
dc.format.extent45
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2437/341550
dc.language.isohu
dc.rights.accessHozzáférhető a 2022 decemberi felsőoktatási törvénymódosítás értelmében.
dc.subjectkockázatkezelés
dc.subjectvalue at risk
dc.subjectexpected shortfall
dc.subjectkockázati mértékek
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudomány::Pénzügy
dc.titleKockázati mértékek és kapcsolódó kockázatkezelési kérdések
dc.title.subtitleAz operációs kockázat és vizsgálata kockázati mértékekkel
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Informatikai Kar)