Value at Risk becslési módszerek

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József
dc.contributor.authorFülöp, Tamás
dc.contributor.departmentDE--TEK--Informatikai Karen
dc.date.accessioned2006-07-26T12:34:03Z
dc.date.available2006-07-26T12:34:03Z
dc.date.created2005
dc.date.issued2006-07-26T12:34:03Z
dc.description.abstractNapjaink legfontosabb problémája, elsősorban a bankok és biztosítók számára, a kockázat mérése. Korábban a legegyszerűbb eljárás ennek mérésére a szórás volt, de ez sok problémával járt, mivel többek között nem jól mutatta az esetlegesen felmerülő veszélyeket. A VaR ezzel szemben már egy célravezetőbb, informatívabb eljárás, mivel ez már meghaladja a várható maximális veszteséget (vagy legnagyobb veszteséget) egy adott időszakra vonatkozóan, adott konfidencia intervallum mellett. Manapság már a VaR számítás az egyik leggyakrabban alkalmazott eljárás, de még ez sem teljesen tökéletes. Az első fejezetben az alapvető VaR –ral kapcsolatos definíciók után a VaR –nál egy jobb mértéket ismertetek, ami ellentétben a VaR –ral, már koherens. Ezt példák segítségével mutatom be. A következő részben két becslési módszert mutatok be a VaR kiszámítására. Ez a delta – normál módszer és a Monte Carlo módszer. Az utolsó fejezetben a VaR kiszámításához az R programnyelvben lévő beépített módszerek bemutatása. Valamint gyakorlati példa szimulálása.en
dc.description.correctorN.I.
dc.description.degreeBaen
dc.format.extent47en
dc.format.extent650361 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/233
dc.language.isohuen
dc.rightsno_restrictionen
dc.subjectportfólióen
dc.subjectMean Carlo szimulációen
dc.subjectVaRen
dc.subjectExpected Shortfallen
dc.subjectR programnyelven
dc.subjectértékpapíroken
dc.titleValue at Risk becslési módszereken
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
Név:
szakdolgozat_686.pdf
Méret:
635.12 KB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
Szakdolgozat
Megjelenítés
Engedélyek köteg
Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
Név:
license.txt
Méret:
2.72 KB
Formátum:
Item-specific license agreed upon to submission
Leírás:
Letöltés
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Informatikai Kar)