Devizaopciók árazása és volatilitás modellek
Dátum
2013-01-10T10:04:10Z
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatban bemutatásra kerül az opciók és devizaopciók világa, valamint Euro / HUF európai vételi devizaopciók volatilitását vizsgáljuk különböző módszerekkel.
Leírás
Kulcsszavak
deviza, opciók, pénzügyi matematika, volatilitás, GARCH