A Value at Risk és az Expected Shortfall összehasonlítása történeti szimuláció segítségével
Fájlok
Dátum
2016
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Leírás
Kulcsszavak
Társadalomtudományok, Közgazdaságtudományok
Jogtulajdonos
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
URL
Jelzet
Egyéb azonosító
Forrás
Szigma. - 47 : 3-4 (2016), p. 139-160. -Szigma. - 0039-8128