Portfólió alapú hitelkockázati modellezés

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József Mihály
dc.contributor.authorRigán, István Krisztián
dc.contributor.departmentDE--TEK--Közgazdaságtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2009-12-04T09:05:37Z
dc.date.available2009-12-04T09:05:37Z
dc.date.created2009
dc.date.issued2009-12-04T09:05:37Z
dc.description.abstractDolgozatomban a pénzintézetek munkájában nélkülözhetetlenné vált, hitelkockázati modellek elemzésével kívánok foglalkozni. A dolgozat célja elsődlegesen a portfólió alapú hitelkockázati modellek első és második generációjának bemutatása. Az ismertetésben az első generációból négy modell, a második generációból pedig egy modell kerül górcső alá.A dolgozat második felében a kockázat kezelési technikák közül, a derivatívák két típusát mutatom be, a hitelmulasztási csereügyletet és a fedzett adósságkötelezvényt és azt, hogy a Li modell milyen hatással volt a fedezett adósságkötelezvények piacára.hu_HU
dc.description.correctorvt
dc.description.degreerégi képzéshu_HU
dc.format.extent60hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/90650
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjecthitelkockázati modellekhu_HU
dc.subjectportfólióhu_HU
dc.subjectMark to Futurehu_HU
dc.subjectLi - modellhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudomány::Statisztikahu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudomány::Gazdaságelemzéshu_HU
dc.titlePortfólió alapú hitelkockázati modellezéshu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (KTK)