Volatilitás modellezés

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorNagy, Gábor
dc.contributor.authorDeák, Marianna
dc.contributor.departmentDE--TEK--Közgazdaság- és Gazdaségtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2012-04-06T07:10:12Z
dc.date.available2012-04-06T07:10:12Z
dc.date.created2012-04-05
dc.date.issued2012-04-06T07:10:12Z
dc.description.abstractDolgozatomban a piaci kockázatkezelés során alkalmazott néhány népszerű volatilitás modell bemutatását tűztem ki célul. Bemutatom a piaci kockázatkezelés alapjait, a kockázatmérés során használ néhány főbb kockázati mértéket, majd a volatilitás modellezés lehetőségei között az EWMA és a GARCH modellekre térek ki.hu_HU
dc.description.correctorvt
dc.description.courseVezetés és szervezéshu_HU
dc.description.degreeMschu_HU
dc.format.extent49hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/127051
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectvolatilitáshu_HU
dc.subjectpiaci kockázathu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudomány::Pénzügyhu_HU
dc.titleVolatilitás modellezéshu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (KTK)