Volatilitás modellek és ehhez kapcsolódó problémák
Betöltés ...
Dátum
Authors
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
DOI
Absztrakt
A dolgozat egyrészt rövid áttekintést ad különböző volatilitásmodellekről, másrészt három devizaárfolyam adataira illesztett klasszikus GARCH modell eredményeit ismerteti.