Volatilitás modellek és ehhez kapcsolódó problémák

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József Mihály
dc.contributor.authorGajdics, László
dc.contributor.departmentDE--TEK--Természettudományi és Technológiai Kar--Matematikai Intézethu_HU
dc.date.accessioned2010-05-13T08:49:23Z
dc.date.available2010-05-13T08:49:23Z
dc.date.created2010
dc.date.issued2010-05-13T08:49:23Z
dc.description.abstractA dolgozat egyrészt rövid áttekintést ad különböző volatilitásmodellekről, másrészt három devizaárfolyam adataira illesztett klasszikus GARCH modell eredményeit ismerteti.hu_HU
dc.description.correctorgj
dc.description.courseAlkalmazott matematikushu_HU
dc.description.degreerégi képzéshu_HU
dc.format.extent53hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/96281
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectvolatilitáshu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudományhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Matematikahu_HU
dc.titleVolatilitás modellek és ehhez kapcsolódó problémákhu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Természettudományi és Technológiai Kar)