Markowitz-féle modell, arbitrált árfolyamok elmélete és egyéb alternatív modellek vizsgálata kisebb piacon, ehhez kapcsolódó modellek állítása R-ben

Abstract

Szakdolgozatomban elsősorban a tőkepiaci modellek és elméletek elemzésével foglalkozom, kiindulva a Markowitz-féle hatékony portfólió elméletből és a CAPM-ből. Célom főként alternatívák, így az arbitrált árfolyamok elmélete (APT) és egyéb többfaktoros modellek is --mint például a Fama-féle—vizsgálata, tesztelése. A fentiek vizsgálatát kisebb piacokon végzem (pl. magyar). A gyűjtött adatok, tapasztalatok felhasználásával teszteket végzek, illetve regressziós és többfaktoros modelleket állítok fel az R-program segítségével.