Opcióárazás Monte Carlo szimulációval
Betöltés ...
Dátum
Authors
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
DOI
Absztrakt
A dolgozat célja egyrészt gazdasági szempontból, másrészt az opciók értékének meghatározására irányuló numerikus módszerek szempontjából egy áttekintő képet mutatni az opciós ügyletekről. A módszerek között kiemelt figyelmet kap a Monte Carlo módszer, ezen belül is az amerikai opciók Longstaff-Schwartz szerinti értékelése. A Monte Carlo módszerrel kapcsolatban több egyszerűbb variancia csökkentési technika is bemutatásra kerül. A kapcsolódó kódok R nyelven készültek.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Hivatkozás
Gyűjtemények
Jóváhagyás
Áttekintés
Kiegészítve
Hivatkozik rá
Jogok és engedélyezések
no_restriction